В этом обзоре мы рассмотрим торговлю по элементарной, а от того популярной торговой стратегии Two Fingers. Идея этой стратегии заключается в поиске сигналов в направлении основной рыночной тенденции после коррекции.
Как работает стратегия Two Fingers?
Стратегию Two Fingers (переводится как "Два пальца") можно назвать среднесрочной – для формирования и отработки сигналов по ней требуется несколько дней. Из-за своей простоты стратегия подходит для работы с любыми валютными парами.
Суть стратегии – определить сильную тенденцию на рынке и войти в позицию на коррекции. Тренд мы ищем на графике D1, а точки входа после состоявшейся коррекции на более младшем таймфрейме H4.
Two Fingers – стратегия индикаторная. Для определения тренда и сигналов по стратегии используется 4 индикатора:
Скользящая средняя (Moving Average) с периодом 22
Скользящая средняя (Moving Average) с периодом 5
Fractals Билла Вильямса
OsMA (Moving Average of Oscillator)
Более подробные примеры работы по стратегии я рассмотрю ниже, а сейчас опишу краткую логику и принцип:
Для определения тренда на графике D1 используем сигнал от пересечения мувингов (Скользящих средних).
После этого ждём формирования коррекции и появления сигнала на индикаторе Fractals.
Далее сигнал на вход в рынок дает индикатор OsMA.
Устанавливаем Стоп Лосс и Тейк Профит и вход в сделку по стратегии завершён!
Теперь давайте разберём всё по порядку и начнём с установки нужных для стратегии индикаторов.
Установка индикаторов для стратегии
Используемые в стратегии индикаторы являются стандартными и уже доступны в базовой сборке терминалов МetaTrader 4 или МetaTrader 5. Открыть и установить индикаторы на график можно через Главное меню: Вставка / Индикаторы.
Для торговли по стратегии Two Fingers устанавливаем на график выбранного инструмента четыре индикатора:
Индикатор Moving Average 1 – период: 5, метод MA: Simple, применить к: Close, стиль – выбрать красный.
Индикатор Moving Average 2 – период: 22, метод MA: Simple, применить к: Close, стиль – выбрать синий.
Чтобы не проделывать всю эту установку каждый раз при возвращении к работе по стратегии, вы можете сохранить этот набор индикаторов в терминалах МТ4 и МТ5 как шаблон. Для этого кликните правой кнопкой мыши в окне с установленными индикаторами и выберите Шаблон / Сохранить шаблон / Two Fingers.
Открыть этот шаблон на новом графике будет так же просто: кликните правой кнопкой мыши в окне графика, перейдите к строке Шаблон и выберите в списке Two Fingers. Если вы не видите это название в списке быстрого доступа в данном меню, то нажмите "Загрузить шаблон" и выберите нужный.
Алгоритм торговли по стратегии Two Fingers
Разберём более подробно подход и алгоритм торговли по стратегии.
Торгуя на финансовых рынках, особенно на рынке акций, полезно обладать информацией о финансовых показателях компаний. Отчёты для анализа рыночной ситуации применяют не только новички, но и "акулы" рынка.
Для тех, кто пришёл в торговлю недавно, полезным будет изучение данных о компаниях и их финансовых показателях за отчётные периоды. Как правило, компании предоставляют отчёты за квартал, полугодие и год. При этом для торговли внутри дня финансовые показатели можно не учитывать, но для среднесрочных и долгосрочных инвестиций отчёты и финансовые показатели влияют на принятие инвестиционных решений.
Далее мы рассмотрим каждый из таких показателей и расскажем, как их значения влияют на выбор тех или иных акций.
Цена/прибыль (Price/Earnings)
Цена/прибыль (P/E) - мультипликатор, показывающий инвестору соотношение цены на акцию к годовой прибыли, полученной на акцию. Используя P/E, инвестор оценивает, за какой период окупятся вложенные в компанию средства.
С помощью мультипликатора P/E можно выбрать компанию с переоценёнными или недооценёнными акциями.
Низкое значение P/E говорит о быстрой окупаемости.
Применяется только для компаний, получающих прибыль.
Цена/денежный поток (Price/Cash Flow)
Цена/денежный поток (P/CF) – это соотношение цены актива к денежному потоку компании с учётом амортизационных расходов, капитальных расходов и оборотного капитала. Расчёт производится делением рыночной капитализации на денежный поток от совершённых рыночных операций.
Значения P/CF принято рассматривать следующим образом:
P/CF больше 20 – дела у компании идут плохо.
P/CF от 20 до 15 считается положительным.
P/CF менее 15 – компания находится в отличной форме.
Капитализация/собственный капитал (Price-to-Book)
Коэффициент P/B или P/BV (Price-to-Book Value) показывает стоимость принадлежащих компании активов за вычетом обязательств (долгов, расходов), которые можно реализовать в случае ликвидации. Этот коэффициент относится к биржевым мультипликаторам и показывает, насколько компания привлекательна для инвестирования и степень переоценённости её акций на рынке. При недооценённости акции компании имеют возможность для роста.
Бесплатный online-курс обучения "Фондовый рынок. Продвинутая» торговля
Ведущий: Евгений Савицкий
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
19 апреля 2021 года стартует бесплатный онлайн-курс "Фондовый рынок. Продвинутая» торговля. Этот курс ориентирован прежде всего на опытных инвесторов, которые уже некоторое время работают с фондовым рынком и хотят расширить свои знания, инструментарий и задать имеющиеся вопросы профессиональным аналитикам. Также данный курс может быть интересен и тем, кто только начинает делать свои "первые шаги" в инвестициях и теперь хотел бы узнать больше про эффективные рыночные инструменты, оценку риска и обзор проверенных стратегий.
А для начинающих перед началом курса настоятельно рекомендуется изучить основы инвестирования из нашего прошлого курса "Фондовый рынок для начинающих".
Программа курса
В программе - всё про эффективные рыночные инструменты, оценку риска и обзор проверенных стратегий.
19 апреля - Основные понятия фондового рынка.
21 апреля - Источники информации для анализа. Ключевые индикаторы.
23 апреля - Какие события влияют на рынок акций.
26 апреля - Технический анализ.
28 апреля - Дополняем фундаментальный анализ техническим.
Участники курса получат электронную книгу по торговой стратегии "Pump & Dump" из которой узнают:
Что такое пампы и почему инвесторы активно покупают эти акции.
Как торговать интрадей с индикатором Канал Кельтнера?
Автор: Виктор Грязин
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В этом обзоре мы рассмотрим принципы торговли с индикатором Канал Кельтнера. Этот индикатор показывает на графике ценовой канал, который мы будем использовать для внутридневной стратегии.
На чем основан Канал Кельтнера?
Канал Кельтнера (Keltner Channel) – это популярный трендовый индикатор, который можно использовать для оценки текущего тренда и поиска торговых сигналов. Этот индикатор был разработан трейдером Честером Кельтнером (Chester W. Keltner) в 1960-х годах, а в дальнейшем (в 1980-х годах) модификацию этого индикатора использовала в своей торговле Линда Рашке (Linda Bradford Raschke).
В индикаторе Канал Кельтнера используется сочетание среднедневной волатильности (индикатор ATR) и Скользящей средней (SMA или EMA). Индикатор состоит из трех линий: верхней, нижней и средней. Эти линии движутся в месте с котировками, создавая динамический ценовой канал. Принцип работы Канала Кельтнера схож с другими канальными индикаторами: Envelopes или Bollinger Bands.
На графике цены движение котировок в Канале Кельтнера выглядит следующим образом:
Когда актив находится в восходящем тренде, котировки регулярно достигают и выходят за верхнюю линию индикатора. Цена большую часть времени находится выше нижней линии и периодически опускается к средней линии канала.
Когда финансовый инструмент движется в нисходящей тенденции, котировки регулярно достигают и пересекают нижнюю линию ценового канала. Цена большую часть времени находится ниже верхней линии и периодически корректируется к средней линии индикатора.
Установка и настройка индикатора
Канал Кельтнера не является стандартным индикатором, поэтому для его использования вам нужно скачать файл индикатора и установить его в свой терминал. Скачать индикатор Keltner Channel для MetaTrader 4 можно по ссылке в конце этой статьи.
Для установки Keltner Channel в торговый терминал MetaTrader 4 копируем файл индикатора в папку "Индикаторы". Для этого, через главное меню терминала заходим в раздел Файл / Открыть каталог данных / MQL 4 / Indicators – в эту папку копируем файл индикатора, после чего перезапускаем терминал.
В результате Keltner Channel появится в списке пользовательских индикаторов, и его можно будет установить на график нужного инструмента через главное меню: Вставка / Индикаторы / Пользовательский / Keltner Channel. Или можно просто перетащить индикатор на график левой кнопкой мыши из окна "Навигатор".
RoboForex добавил в R Trader ряд полезных улучшений и новые инструменты
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
мы расширили список Акций и CFD на акции американских компаний, доступных к торговле в R Trader, а также усовершенствовали функциональную часть платформы. Используйте все возможности обновлённого веб-терминала для эффективной работы с более чем 12 000 торговых инструментов.
Подробнее об улучшениях R Trader:
1. Более 650 новых активов
В список доступных для торговли активов добавлены более 650 Акций и CFD на акции недавно вышедших на IPO компаний - таких, как Affirm (AFRM), Airbnb (ABN, Bumble (BMBL), Coupang (CPNG), Roblox (RBLX). Кроме того, открыта возможность инвестировать в захватившие сегодня внимание участников фондового рынка SPAC.
2. Корпоративные события - прямо на графике
Ключевые корпоративные события теперь можно отслеживать прямо на графике. Новая функция делает наблюдение за новостями интересующих вас компаний более удобным.
3. Возможность скрыть счета
Теперь можно иметь под рукой только те счета, которые часто используются, а отображение в панели терминала остальных - скрыть. Это никак не повлияет на их активность и работу - ведь вы всегда сможете снова вернуть их на экран, когда захотите.
4. Новые инструменты аналитики и языки
В рамках обновления в платформу добавлены рейтинги UK Top Losers, Gainers, Volume leaders (Лидеров падения, роста, объёма). Кроме того, теперь доступны новые языковые версии терминала: португальская и тайская.
5. Ещё более гибкие настройки
Историю ордеров и сделок теперь можно отфильтровать по инструменту.
Серверное время отображается в нижней части экрана, а клиентское время - в разделе "Спецификации контрактов".
Навигация по списку Watchlists теперь доступна с клавиатуры.
Удалить индикатор или другой элемент технического анализа можно нажатием на клавишу "Delete".
6. Расширенные возможности мобильной версии
Более удобное управление Watchlists.
Новые графики и индикаторы в Charts.
Корпоративные события.
Добавьте в свой инвестиционный портфель новые активы и воспользуйтесь всеми возможностями обновлённого R Trader для улучшения своих результатов. Если вы ещё не знакомы с мультирыночной платформой - откройте счёт и получите доступ к работе с более чем 12 000 торговых инструментов.
Фондовый рынок настолько динамичен, что инвесторам иногда сложно уследить за всеми текущими тенденциями. Чтобы не участвовать в этой гонке, многие переходят на долгосрочные инвестиции, но есть и те, кто постоянно жаждет адреналина и пытается поучаствовать во всех хайповых темах.
Сегодня разберем эту тему и расскажем, что такое NFT, какие компании могут получить прибыль от развития данного направления и стоит ли инвестировать в акции этих эмитентов.
Что такое Non-Fungible Tokens?
Non-Fungible Tokens (Невзаимозаменяемый Токен) – это цифровой сертификат, который фиксирует право собственности и подтверждает подлинность уникальных цифровых активов. NFT может быть создан и на предмет в реальном мире.
В чем особенность NFT?
Разберем такой пример: художник рисует картину, которую затем можно сфотографировать и разместить в сети. Эту фотографию скопируют другие пользователи в том же качестве, в котором она была загружена изначально. В итоге, разобраться, где оригинал цифровой картины, а где копия, будет проблематично, настоящим оригиналом будет считаться только картина в реальном мире.
NFT позволяет создать уникальный код картины, по которому можно определить ее оригинал и истинного владельца в реальном и цифровом пространстве. При этом актив можно создать и в виртуальном мире без привязки его к такому же объекту в реальном.
Но есть те, кто пошел еще дальше. Они уничтожили оригинал картины и оставили только ее цифровую копию. Это сложно принять, но такова реальность.
Компания Injective Protocol купила у Нью-Йоркской галереи Taglialatella Gallery работу известного художника Бэнкси (Banksy) за 95 000 USD, сконвертировала ее в NFT, а после этого уничтожила подлинник огнем. В итоге, остался только виртуальный актив с присвоенным ему уникальным кодом. Теперь этой картине не требуется сигнализация, особые условия хранения и прочая атрибутика сохранения ее в реальном мире.
Токенизированный актив продолжит свое существование в цифровом пространстве, людям останется только переместить себя в виртуальный мир, и все встанет на свои места.
Где могут применяться NFT?
Одним из направлений применения токенов, как вы уже поняли, является коллекционирование произведений искусства. Оригиналам картин и скульптур создается NFT, и когда владелец хочет продать физический предмет, он может выставить на аукцион невзаимозаменяемый токен. Этого будет достаточно, чтобы доказать подлинность актива и права на его владение.
В онлайн-играх игроки часто покупают одежду, землю, оружие, персонажей и прочую игровую атрибутику. Создание NFT виртуальным предметам позволит присвоить себе право владения, например, персонажем, и это право будет находиться за пределами влияния разработчика игры. Такие предметы можно будет обменять или продать за реальные деньги. Это даст толчок дальнейшему развитию игровой экономики.
Идентификация личности тоже является одной из сфер потенциального применения NFT. Паспорту, водительскому удостоверению, свидетельству о рождении и прочим документам может быть присвоен NFT, с которым можно будет обращаться в организации в своей стране или за ее пределами без личного присутствия. Возможно, коронавирус послужит толчком к созданию ковид-паспортов с применением NFT.
Как использовать индекс доллара США в торговле на Форекс?
Автор: Виктор Грязин
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В этом обзоре мы познакомимся с индексом доллара США. Он показывает динамику изменения стоимости американской валюты, а также помогает находить дополнительные сигналы для торговли на Форекс.
Что такое индекс доллара США?
Индекс доллара США (используются тикеры DXY или USDX) – это сводный показатель стоимости ведущей мировой валюты по отношению к корзине, собранной из нескольких других валют. Индекс доллара, по сути, можно сравнить с фондовыми индексами, такими как Dow Jones или S&P 500. Фондовые индексы отслеживают состояние рынка акций, а DXY показывает состояние курса доллара США по отношению к другим валютам и его текущее расчётное значение.
Индекс доллара США начал торговаться в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы фиксированных обменных валютных курсов. Базовым значением индекса DXY был принят уровень 100,00. Например, рост индекса к отметке 110,00 будет означать, что стоимость доллара выросла на 10 процентов относительно базового значения. С 1973 года индекс доллара показывал максимум в районе 160,00, а в 2008 году был отмечен исторический минимум в области 70,00.
Помимо основного индекса доллара США существуют ещё и другие расчётные индексы: взвешенный по торговле индекс доллара, индекс доллара Bloomberg, индекс доллара Wall Street Journal и другие. Все они работают в тесной взаимосвязи друг с другом и измеряют одно и то же (стоимость доллара США), но их формулы расчёта отличаются, поэтому они показывают близкие, но не всегда одинаковые результаты.
В этой статье мы рассмотрим основной, классический индекс доллара США (DXY). Но в целом, любая другая версия индекса доллара США будет работать примерно так же и может использоваться аналогичным образом.
Значение индекса доллара США рассчитывают как среднее геометрическое взвешенное обменного курса доллара США по отношению к корзине, состоящей из шести иностранных валют. Каждая из этих валют принадлежит странам, которые являются крупными торговыми партнёрами США. Эти валюты используются для расчёта индекса доллара США с различными долями веса:
Евро (EUR) - 57,6%
Японская йена (JPY) - 13,6%
Британский фунт (GBP) - 11,9%
Канадский доллар (CAD) - 9,1%
Шведская крона (SEK) - 4,2%
Швейцарский франк (CHF) - 3,6%
Индекс доллара США растёт, когда доллар США растёт по отношению к корзине включенных валют, и понижается, когда доллар падает. Как видно из состава индекса, его оценка довольно существенно смещена в сторону евро и других валют европейских стран.
Некоторые экономисты и аналитики считают, что корзину валют для расчёта индекса DXY следует обновить и добавить в неё другие мировые валюты. Это должно помочь отразить тот факт, что Соединенные Штаты в настоящее время более активно торгуют с такими странами как Китай, Южная Корея, Мексика, Бразилия и Австралия.
Как использовать индекс доллара в торговле на Форекс?
Индекс доллара торгуется на биржах в виде расчётных контрактов – фьючерсов и опционов. Но его можно также использовать и для торговли на Форекс, ведь доллар США есть в составе основных валютных пар. График индекса DXY можно найти на различных аналитических ресурсах, например, на tradingview.com.
Что такое настроение рынка Форекс и как его использовать в трейдинге?
Автор: Виктор Грязин
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В этом обзоре мы познакомимся с таким понятием, как "настроение" рынка Форекс. С его помощью можно получить подтверждение о направлении действующей тенденции и предупреждения о ее возможном завершении.
Что такое настроение рынка?
Настроение рынка, или рыночный сантимент (англ. market sentiment) – это преобладающее настроение большинства участников рынка на текущий момент времени. Слово "сантимент" имеет французские корни и в переводе означает "чувство, настроение". Сантимент показывает, на что сейчас больше настроены участники рынка – на покупку финансового инструмента (или группы активов), либо на продажу.
Другими словами, рыночный сантимент можно определить как текущий баланс оптимизма и пессимизма трейдеров, инвесторов и других участников рынка относительно определенного финансового рынка или актива. Это своего рода коллективные эмоции, основанные на определенных ожиданиях. Ожидания формируются, как правило, новостным фоном и различными фундаментальными факторами.
Например, если участники рынка уверены, что фондовый рынок будет расти, они начинают активно скупать акции, что увеличивает спрос и поддерживает "бычий" тренд. Если же большинство спекулянтов уверено, что цена акций пойдет на спад и возникнет "медвежья" тенденция – люди начнут продавать активы, которые по их мнению скоро подешевеют. В результате на рынке возникнет избыточное предложение, приводящее к снижению цен.
Настроение рынка Форекс показывает, что сейчас предпочитает делать большинство его участников: покупать или продавать валюту. Среди трейдеров бытуют выражения: "бай бакс" (buy bucks) – это настрой на покупку доллара США против других валют, и "селл бакс" (sell bucks) – это настроение на продажу доллара США против других активов.
На настроение и ожидания участников рынка влияют различные факторы. Факторы, способствующие росту курса валюты, формируют позитивный сантимент (настроение на покупку). Факторы, приводящие к снижению курса валюты, создают негативный сантимент (настроение на продажу). Рассмотрим ниже факторы, оказывающие влияние на настроение рынка Форекс.
Какие факторы влияют на настроение рынка Форекс?
На настроение валютного рынка наибольшее влияния оказывают так называемые "фундаментальные" факторы. К ним относятся различные финансово-экономические и политические события, которые непосредственно влияют на курсы валют. Изучением влияния этих факторов занимается фундаментальный анализ.
Как использовать стратегию "Боллинджер" для торговли на рынках Форекс, Акций и Фьючерсов
Автор: Тимофей Зуев
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В число наиболее популярных индикаторов в среде биржевых трейдеров входят полосы Боллинджера. Они чутко реагируют на волатильность рынка и могут служить не только уровнями поддержки и сопротивления, но и целевыми ориентирами. На основе всех этих особенностей индикатора и построена торговая стратегия "Боллинджер". Она может применяться на ценовом графике с временным периодом от М1 до МN, который отображает котировки любого из инструментов рынка Форекс, фьючерсов или акций.
Сигнал на покупку по торговой стратегии "Боллинджер"
Для использования ТС необходимо использовать два графика цены:
Первый отображает ваш рабочий временной период;
Второй отображает таймфрейм в 3-5 раз превышающий ваш рабочий.
Соответственно, торговую стратегию «Боллинджер» можно применять на связке таких таймфреймов: MN и W1; W1 и D1; D1 и H4; H4 и H1; H1 и M15; М15 и М5; М5 и М1.
Целесообразность применения торговой стратегии "Боллинджер" на графиках младше Н1 зависит от того, какой размер спреда на инструменте, которым вы торгуете. Для появления сигнала на покупку по торговой стратегии "Боллинджер" на ценовых графиках должны сложиться следующие условия:
На графике цены со старшим таймфреймом должно произойти одно из двух событий. Первое - отбой от средней полосы Боллинджера одной из распространенных свечных паттернов (пин-бар, поглощение и пр.). Второе - пересечение средней полосы индикатора с закрытием с противоположной от цены открытия стороны. В зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение или отбой от средней полосы Боллинджера, определяется направление тренда для торговли на младшем ценовом графике. Этот тренд считается действующим до тех пор, пока не произойдет смены тренда, т.е. пересечения середины Боллинджера в противоположную сторону. При этом есть условие: если, скажем, пересекающая середину Боллинджера свеча задела верхнюю полосу, то поиск покупающего торгового сигнала на младшем таймфрейме начинать не следует.
После того, как на старшем графике произошло определение тренда, можно искать сигнал для торговли по стратегии "Боллинджер" на младшем временном периоде. Непосредственным сигналом на покупку будет служить отбой от средней либо от нижней полосы индикатора.
Вход в рынок необходимо осуществлять посредством установки ордера типа Buy Stop немного выше максимума сигнальной свечи на графике с меньшим временным периодом.
Пример сигнала на покупку
Сигнал на продажу для торговли по стратегии "Боллинджер"
Для появления сигнала на продажу по стратегии "Боллинджер" на ценовых графиках должны сложиться следующие условия:
На графике старшего периода свеча должна открыться выше средней полосы Боллинджера, а закрыться ниже нее. Либо должен произойти отбой от середины индикатора вниз;
После появления сигнала со старшего периода о наличии нисходящего тренда на ценовом графике младшего периода должен появиться отбой от верхней или средней полосы Боллинджера.
Как только условия торговой стратегии для сигнала на продажу будут выполнены, необходимо установить ордер типа Sell Stop ниже минимума сигнальной свечи на графике с младшим таймфреймом.