Торговые индикаторы уже давно стали надёжными помощниками в работе трейдера. В этой статье мы рассмотрим семь популярных индикаторов, которые помогают определить направление тренда и найти хорошие сигналы для входа в рынок.
Скользящая средняя (Moving Average), на трейдерском сленге "мувинг" – это показатель изменения усредненной цены финансового инструмента за выбранный период времени. Это один из самых понятных и популярных трендовых индикаторов, который часто используется в составе более сложных индикаторов. Существуют различные методы для расчета Скользящих средних: простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.
Скользящая средняя автоматически отрисовывается на графике цены в виде цветной линии (цвет и толщину можно настраивать). Уверенный рост Скользящей средней свидетельствует о наличии восходящей тенденции, снижение – о нисходящей. Пересечение "мувинга" с большим периодом (например, 200) графиком цены снизу вверх говорит о смене нисходящего тренда на восходящий, а сверху вниз, наоборот, говорит о смене восходящего тренда на нисходящий.
Название индикатора Average Directional Movement Index (ADX) – в переводе означает "Индекс среднего направленного движения цены". Индикатор ADX помогает определить, есть ли на рынке в данный момент тренд или же сейчас идет боковое движение. Этот индикатор создан на основе двух других индикаторов, которые называются "Индекс положительного движения" (+DI) и "Индекс отрицательного движения" (-DI).
Индикатор ADX отображается в отдельном окне под графиком цены, состоит из трех разноцветных линий: ADX, +DI и -DI. Показателем начала тренда является движение вверх линии ADX и пересечение линий направления +DI и -DI. Уверенный рост линии ADX сигнализирует о наличии устойчивой тенденции, линии направления определяют какой это тренд: восходящий или нисходящий.
3. Индикатор "Ишимоку" (Ichimoku Kinko Hyo)
Ichimoku Kinko Hyo – это популярный комплексный индикатор, разработанный японским аналитиком Гоичи Хосодой (Goichi Hosoda), известным под псевдонимом Санджин Ишимоку (Ichimoku). Индикатор состоит из пяти линий с разными методиками расчета, две из них образуют так называемое "облако Ишимоку". Ichimoku относится к трендовым индикаторам, показывает направление и потенциал действующей тенденции.
Как торговать сырьевыми товарами: гайд для новичков
Автор: Андрей Гойлов
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
Спекулятивная торговля сырьевыми товарами предоставляет инвестору ещё одну возможность заработать. Такие товары зачастую представляют собой ресурсы, которые поддерживают мировую экономику, а любое изменение в ней провоцирует колебание цен на сырьё.
Многих трейдеров отталкивает торговля такими активами из-за сложности восприятия и простой привычки торговать валютными парами. Если вы всё-таки решились на торговлю сырьём, из этой статьи вы узнаете, что собой представляют сырьевые товары, что оказывает влияние на их цену и как ими торговать.
Что такое сырьевые товары?
Сырьевые товары и сырьё в этом случае являются синонимами. Сырьё — это материал, предназначенный для дальнейшей обработки и производства готовой продукции. К сырьевым товарам относятся результаты сельскохозяйственной деятельности, к примеру, зерно, а также минеральные ископаемые, нефть, газ, золото – список можно продолжать ещё долго.
Для этого типа активов характерны затяжные тренды. Валютные пары периодически находятся в рамках боковика (движение цены без ярко выраженной тенденции), а нефть, к примеру, большую часть времени демонстрирует направленные движения цены. Это нужно учитывать при торговле товарами. Среди опытных спекулянтов бытует мнение, что позиции в товарах стоит открывать на перспективу от полугода.
Какие бывают сырьевые товары?
Все сырьевые товары делятся на категории, давайте рассмотрим детально каждую из них.
Энергия
Энерготовары включают в себя нефть марки WTI и Brent, природный газ, мазут, бензин и так далее. Стоит отметить, что нефть Brent демонстрирует уверенный рост с конца апреля 2020 года. Тогда цены падали к уровню $16 за баррель, а на сегодня котировки достигли $70 за баррель.
Стимулирование экономики во время пандемии коронавирусной инфекции спровоцировало рост цен на нефть по всему миру. Уже сейчас крупные банки начали говорить о возобновлении долгосрочного цикла роста нефтяных котировок с целью подъёма выше $120 за баррель. Если вас интересуют особенности торговли именно этим товаром, рекомендую прочитать посвящённую ему статью.
Металлы
В эту группу входят золото, серебро, платина, медь и другие драгоценные и добываемые металлы. В периоды кризисов и экономических потрясений инвесторы часто вкладываются в золото из-за его статуса защитного актива.
В этом обзоре мы разберём особенности формирования и методику торговли по паттерну "Крест Харами". Это не часто встречающийся, но довольно сильный разворотный паттерн из свечного анализа.
Как формируется "Крест Харами"?
Паттерн "Крест Харами" (Harami Cross) относится к разворотным свечным моделям и формируется на локальных максимумах и минимумах графика цены. Состоит паттерн из двух свечей: первая свеча имеет большое "тело", а вторая представлена свечой "доджи" (у неё нет "тела", цены открытия и закрытия совпадают). При этом "доджи", как правило, открывается с гэпом против движения первой свечи и должен полностью находиться в пределах её ценового диапазона.
"Крест Харами" является частным случаем разворотной свечной модели "Харами", у которой вторая свеча представлена "волчком" – небольшой свечой с маленьким телом. Считается, что "Крест Харами" даёт более сильный разворотный сигнал по сравнению с классической моделью "Харами", так как появление свечи "доджи" свидетельствует о неуверенности и нерешительности участников рынка, предвещая коррекцию или разворот текущей тенденции.
Как отмечал гуру свечного анализа Стив Нисон (Steve Nison), появление "доджи" после довольно большой белой свечи указывает на текущую перекупленность финансового инструмента. И наоборот, появление "доджи" после большой чёрной свечи говорит о состоянии перепроданности актива. В некоторых источниках паттерн "Крест Харами" называют "моделью, приводящей в ужас" (petrifying pattern).
Виды паттерна "Крест Харами"
Условно паттерн разделяют на бычий и медвежий "Крест Харами", которые формируются после нисходящей и восходящей тенденции соответственно:
Бычий "Крест Харами" формируется во время нисходящего тренда на локальных минимумах графика цены. Первая большая медвежья свеча паттерна показывает активное наступление медведей. Но затем появляется свеча "доджи", которая говорит о том, что силы у медведей на исходе и им требуется передышка. Это приводит к появлению восходящей коррекции, которая затем может перейти в разворот тренда. Подтверждением начала коррекции является рост котировок выше максимума первой свечи.
Медвежий "Крест Харами" появляется на вершине восходящего тренда. Первая большая бычья свеча паттерна указывает на то, что быки активно двигают рынок вверх. Но затем появление второй свечи "доджи" говорит о том, что покупатели уже выдохлись и у медведей появилась возможность перехватить инициативу. Снижение котировок ниже минимума первой свечи паттерна сигнализирует о начале нисходящей коррекции или даже о возможном развороте тренда.
Торговля по паттерну "Крест Харами"
Рассмотрим методику торговли по бычьему и медвежьему паттерну "Крест Харами".
Бычий "Крест Харами" – покупка
Алгоритм торговли бычьего паттерна выглядит следующим образом:
В ходе нисходящего тренда на локальном минимуме графика цены формируется бычий паттен "Крест Харами".
Агрессивно покупать можно, когда цена поднимается выше максимума "доджи" (второй свечи паттерна), Стоп ставится за минимум первой большой медвежьей свечи. В этом случае немного снижается вероятность отработки паттерна, но получается более выгодное соотношение Стоп / Профит.
Консервативно покупать рекомендуется при росте котировок выше максимума первой большой свечи, Стоп устанавливается за ее минимум. В этом варианте чуть больше вероятность отработки паттерна, но менее выгодное соотношение Стоп / Профит.
Для фиксации Профита можно ориентироваться на уровни коррекции Фибоначчи, построенные на основе предыдущего нисходящего движения.
RoboForex подключил дополнительные сервера для своих клиентов
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
в связи с расширением клиентской базы мы подключили 2 новых сервера для платформы MetaTrader 4. Они позволят равномерно распределять нагрузку и обрабатывать торговые операции быстро и без сбоев. Это служит нашей основной цели - предоставлять клиентам качественный сервис и комфортный доступ к торговле.
Новые сервера подключены для центовых счетов ProCent. Они подойдут для тестирования новых стратегий или торговых советников в реальных рыночных условиях с минимальными финансовыми вложениями.
Преимущества счетов ProCent
Использование центов в качестве единиц базовой валюты (US Cent, EU Cent и т. д.). Достаточно пополнить счёт на 10 USD, чтобы получить 1 000 US Cent.
Валютная пара GBP/USD (Британский фунт к Доллару США) относится к "мажорам" (majors) – основным и самым ликвидным парам рынка Форекс наряду с EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY и другими. По некоторым данным на неё приходится от 12% до 17% всего торгового оборота валютного рынка.
Базовой валютой в паре выступает Британский фунт (GBP), а котируемой – доллар США (USD). Это значит, что восходящее движение графика пары будет говорить о том, что курс фунта начинает укрепляться, а доллар в это время ослабевает.
Британский фунт многие считают одной из самых агрессивных валют на финансовом рынке, и именно он позволяет создавать в паре GBP/USD высокую волатильность. Поведение котировок этой пары часто непредсказуемы и создают множество "ложных" пробоев уровней поддержки и сопротивления на графиках.
В этой статье мы расскажем чуть подробнее об истории пары, опишем факторы, влиющие на движение её цены, а также предложим простую стратегию для торговли.
Краткая история фунта и GPB/USD
Полное название денежной единицы Великобритании - Фунт стерлингов. История этой валюты уходит корнями в 775 год. В силу развития торговых отношений между Британией и её колониями появилась необходимость расчёта за поставляемые товары и морские перевозки.
Одна из версий происхождения термина "Фунт стерлингов" связана с методом чеканки монет в те времена. Для этого использовалось серебро, из 1 фунта которого получалось 240 монет. Их начали называть "Стерлинги", отсюда и берёт начало закрепившийся с 1694 года термин.
Что же касается пары GBP/USD, то одно из её неформальных названий - "Кабель" – связано с реальным кабелем, который проложен по дну Атлантического океана для бесперебойного обмена котировками пары.
От историй – давайте перейдём к конкретике.
Что влияет на котировки GBP/USD?
Основной движущей силой в поведении данной валютной пары на рынке являются макроэкономические показатели и данные из Великобритании. Также влияние на обменный курс оказывают и два других фактора:
Общая ситуация на валютном рынке.
Разница между уровнями процентных ставок в Великобритании и США.
Денежно-кредитная политика Центрального банка Англии является основополагающим элементом в формировании котировок фунта на мировом валютном рынке. После Брекзита ЦБ Англии предпринял меры по стабилизации и восстановлению курса Британского фунта на мировом рынке, которые реализуются по сей день.
Основным рычагом влияния Банка Англии на курс фунта является решение по процентной ставке. Если ставка повышается, то фунт укрепляется. При снижении ставки, соответственно, британская валюта слабеет.
Другие экономические события Туманного Альбиона также оказывают сильное влияние на цену GBP/USD. Среди них можно выделить:
Данные о ВВП. Публикуются 1 раз в 3 месяца.
Индекс потребительских цен. Этот параметр демонстрирует уровень инфляции, которая напрямую влияет на решение о размере ключевой ставки.
Число заявок на пособие по безработице.
Индексы деловой активности.
Последние два отчёта дают представление об общем состоянии экономики Великобритании.
Как торговать валютной парой GBP/USD?
Для успешной работы с данным финансовым инструментом трейдеру необходимо определить и уяснить все ключевые особенности валютная пары GBP/USD, а также знать, в какие периоды времени она наиболее активна.
Среднедневной уровень волатильности валютной пары GBP/USD находится в диапазоне 100 - 140 пунктов. Максимальную активность торгов по данному финансовому инструменту можно отметить в период Американской и Европейской торговых сессий.
Для торговли парой GBP/USD можно выбрать любой вид анализа и получения сигналов – от простого фундаментального анализа до сигналов от технических индикаторов.
Самым пассивным периодом для этого финансового инструмента является Азиатская сессия (ночное время в Европе) – во время неё волатильность не превышает 30 пунктов.
Зачастую Британский фунт может вести себя неоднозначно или непредсказуемо: дешеветь, когда от него ожидают удорожание, и наоборот. Цена может как сразу отреагировать на выход определённой новости, так и сделать это с задержкой и постепенно.
Рассмотрим несколько способов торговли GBP/USD с применением разных методов анализа.
За массой новостей с Британских островов не стоит забывать и о данных из США, которые также влияют на движение цены валютной пары. К ним можно отнести те же самые отчёты: ВВП, решение по процентной ставке, показатели занятости и безработицы.
Следить за всеми этими событиями можно с помощью экономического календаря, например, на сайте RoboForex.
Торговля GBP/USD с применением фундаментального анализа
Основные экономические события, которые влияют на котировки этой пары, мы разобрали выше. Трейдеру необходимо лишь внимательно следить за календарём и быть в курсе дат предстоящих важных событий в экономике Великобритании и США.
Высокая волатильность пары может вырастать ещё больше в моменты выхода новостей – в такие периоды нужно быть очень внимательным и не пренебрегать Стоп Лосс ордерами. Для торговли GBP/USD в связке с фундаментальным анализом подойдут как краткосрочные (внутри дня), так и среднесрочные стратегии.
Пример
Рассмотрим график пары на момент объявления Брекзит 23 июня 2016 года.
Падение GBP/USD началось сразу после результатов референдума и продолжалось более 3 месяцев. Рынок упал почти на 4 000 пунктов.
Далеко не каждый трейдер анализирует свою торговлю, теряя тем самым возможность улучшить результаты работы. Опытные участники рынка рекомендуют рассматривать под микроскопом каждую отдельную сделку, но без специальных программ сделать это сложно.
К сожалению, даже в MetaTrader 4 не сохраняется полная история сделок, а оценить свою доходность по месяцам на разных стадиях рынка было бы очень интересно. У многих отлично получается зарабатывать на растущем рынке, а вот на падающем - не всегда так удачно.
MyFxBook представляет собой онлайн-площадку, где трейдер может проводить математический и статистический анализ своего счёта, а также быстро делиться своими результатами.
В этой статье рассмотрим, какие возможности даёт MyFxBook трейдеру при работе на Форекс, а также как подключать сервис к торговой платформе и анализировать сделки.
Чем полезен MyFxBook для трейдера?
В первую очередь, за счёт анализа всей истории счёта трейдера и мощного функционала пользователь MyFxBook получает:
Оценку доходности в процентах за всё время работы. Также можно выбирать ежедневную или дневную доходность в зависимости от потребностей и строить график доходности за выбранный период.
Оценку просадки по счёту в процентах с построением графика, который будет отражать периоды максимальных потерь.
Дополнительные показатели оценки эффективности торговли, к которым относятся: средняя прибыль и средний убыток за период, лучшая и худшая сделка за период торговли.
Другие математические показатели трейдерской деятельности.
После регистрации на сайте площадки и привязки торгового счёта становится доступен анализ сделок. В своём профиле трейдер найдёт данные о дневной и недельной доходности, количеству сделок в день, неделю, месяц и год с общим объёмом, процент прибыльных и убыточных позиций, прибыль в пунктах и некоторые другие параметры.
Парный трейдинг – это рыночно-нейтральная торговая стратегия, подразумевающая одновременную покупку и продажу схожих (коррелирующих между собой) активов.
Этот метод можно одинаково успешно применять как на валютном, так и на фондовом рынке, а также на рынке товаров. Самым сложным элементом такого типа торговли является выбор активов.
В этой статье мы расскажем об основных принципах парного трейдинга, базовых способах подбора инструментов для него, а также приведем примеры его использования на реальном рынке.
В чем суть парного трейдинга?
Парный трейдинг (Pairs Trading) – это торговая стратегия, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух коррелирующих между собой финансовых инструментов.
Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух или более величин (активов). Она бывает прямой и обратной. В первом случае движение цены одного актива практически повторяет все движения цены другого. При обратной корреляции графики торговых инструментов выглядят зеркально.
В качестве примера прямой корреляции можно взять поведение цен на нефть и на акции нефтяных компаний. Когда цены на нефть растут, растут и акции. При возникновении обратной ситуации – падении цен – стоимости данных активов также будет коррелировать друг с другом, но в направлении падения.
Однако каждая из акций нефтяных компаний будет расти или падать по-своему, какая-то из них больше, какая-то меньше. Это временное расхождение цен на коррелирующие акции можно использовать для парного трейдинга.
Стратегия парного трейдинга использует принцип равновесия, согласно которому периодически возникающие расхождения устойчиво коррелирующих инструментов стремятся вернуться к своим привычным средним значениям. Такие расхождения чаще всего возникают из-за значимых фундаментальных событий (изменения ставок ЦБ, корпоративные события и т. д.).
Суть стратегии заключается в выявлении пары финансовых инструментов с высокой степенью корреляции, один из которых значительно вырос или упал в цене относительно другого. После этого осуществляется продажа переоцененного актива и одновременная покупка недооцененного.
Таким образом формируется рыночно-нейтральный портфель из двух разнонаправленных позиций, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от изменения разницы цен этих двух инструментов. Ожидается, что через некоторое время корреляция восстановится и соотношение цен вернется к прежним значениям, после чего обе позиции можно будет закрыть.
Как выбрать инструменты для парного трейдинга?
Выбор активов для этой стратегии подразумевает использование фундаментального и технического анализа, а также статистических расчетов. В целом, можно начать искать инструменты для парного трейдинга среди:
Акций компаний, относящихся к одному рыночному сектору.
Контрактов на схожие товары: нефть марок Brent и WTI, золото и серебро и т. д.
Валют, имеющих определённую взаимосвязь.
Популярным способом оценки взаимосвязи двух инструментов является расчет корреляции Пирсона. Чем сильнее корреляция активов, тем больше вероятность их движения в едином направлении. Также используется такое понятие как коинтеграция – статистическое свойство двух или более переменных, которое показывает устойчивость их взаимосвязи.
В этой статье мы не будем углубляться в математические расчеты, а используем графический анализ для выбора коррелирующих инструментов. Нужно при этом понимать, что это только один из способов выбора активов для парного трейдинга и он не является самым точным.
Как диверсифицировать свой инвестиционный портфель? Базовый подход
Автор: Максим Артёмов
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
Торговля на финансовых рынках может приносить как прибыль, так и убытки. Причин потери средств множество – начиная от непредсказуемого поведения цен активов и заканчивая неправильно разделенным инвестиционным портфелем. В этой статье мы поговорим как раз о последнем: разберем базовые подходы к диверсификации (разделению) инвестиционного портфеля для снижения инвестиционных рисков и получения максимума от рынка.
Все знают поговорку "Не кладите яйца в одну корзину", которая прекрасно описывает опасность отсутствия диверсификации в процессе инвестирования. Сложить "яйца в одну корзину" означает инвестировать в один инструмент и ждать прибыли. Как показывает практика, не всегда такой способ приносит желаемый результат.
Что такое диверсификация?
Диверсификация в инвестициях – это распределение инвестиционного капитала между различными финансовыми инструментами для сокращения рисков и увеличения прибыли. Этот подход, по сути, позволяет компенсировать возможные убытки, получаемые при просадке цены одного инструмента, за счет прибыли по другим.
До 50-х годов XX века принципы диверсификации на фондовом рынке упирались в фундаментальный анализ (теория Грэма и Додда): выбор активов для инвестиций происходил на основе изучения информации о деятельности компаний-эмитентов ценных бумаг, а риски практически не учитывались.
В 1952 году в "Финансовом журнале" вышла статья "Выбор портфеля" за авторством молодого аспиранта Гарри Марковица. Идеи, представленные Марковицем в этой статье и в его докторской диссертации, стали основой современной портфельной теории.
Марковиц описал полностью математический подход к формированию инвестиционного портфеля, позволяющий выбирать активы исходя из четкого соотношения доходность/риск. В 1990 году ему была присвоена Нобелевская премия за эти исследования.
В этой статье мы не будем разбирать идеи Марковица, а также статистический аспект формирования портфеля – это тема для другого, более глубокого разговора. Прежде чем перейти к нему, необходимо понимать базовые принципы диверсификации, чтобы уже на данном этапе "не складывать яйца в одну корзину".
В современном мире не получается так, чтобы все отрасли экономики находились в постоянной прибыли. Отсюда у инвесторов возникает необходимость распределить капитал таким образом, чтобы при просадке инструмента или группы инструментов из определенного сектора, общий показатель доходности портфеля имел положительное значение.
Базовый принцип диверсификации подразумевает распределение инвестиционного капитала между ценными бумагами компаний из разных секторов экономики, а также между разными финансовыми инструментами.
Как торговать с индикаторами Bulls Power и Bears Power?
Автор: Виктор Грязин
Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В этой статье мы рассмотрим, как использовать индикаторы Bulls Power и Bears Power в торговле на финансовых рынках. Эти индикаторы используются для измерения силы торговых трендов.
Как работают индикаторы Bulls Power и Bears Power?
Индикаторы Bulls Power (Сила быков) и Bears Power (Сила медведей) были созданы известным трейдером, автором популярной торговой стратегии "Три экрана Элдера" Александром Элдером (Alexander Elder). Они помогают оценить текущий баланс силы покупателей и продавцов на рынке и увидеть, когда медведи и быки становятся сильнее или слабее. Комбинация этих двух индикаторов также известна под названием Лучи Элдера (Elder-Ray).
Индикатор Bulls Power показывает силу быков на рынке. Он сравнивает максимальные цены с экспоненциальной Скользящей средней (EMA). Если гистограмма индикатора Bulls Power выше нуля и растет – это означает, что покупатели смогли удержать цены выше EMA и быки сейчас сильнее медведей. Если же гистограмма индикатора начинает снижаться и опускается ниже 0 линии – это говорит о том, что на рынке сейчас доминируют медведи.
Индикатор Bears Power отображает силу медведей на рынке. Он сравнивает минимальные цены с экспоненциальной Скользящей средней (EMA). Если гистограмма индикатора Bears Power находится ниже нуля и снижается – это означает, что продавцы сумели удержать цены ниже EMA и медведи сейчас сильнее быков. Если же гистограмма индикатора начинает расти и поднимается выше 0 линии – это означает, что быки сейчас контролируют рынок.
По сути, Bulls Power и Bears Power являются ненормированными осцилляторами. Строятся они в отдельных окнах, непосредственно под графиком цены. Представлены индикаторы в виде столбиковой гистограммы с центральной линией 0. Для определения направления текущего тренда Элдер рекомендует добавить на график цены 13-периодную EMA, построенную по ценам закрытия.
Настройка и установка индикаторов
Индикаторы Bulls Power и Bears Power присутствуют во многих популярных торговых терминалах. Для установки индикаторов на график выбранного финансового инструмента в МetaTrader 4 или МetaTrader 5 нужно открыть их через Главное меню: Вставка / Индикаторы / Осцилляторы / Bulls Power и Bears Power.
Формулы для расчета Bulls Power и Bears Power выглядят так:
• Bulls Power = HIGH - EMA (13)
• Bears Power = LOW - EMA (13)