Форум о заработке в интернете и инвестициях - Показать сообщение отдельно - Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему
Показать сообщение отдельно
Старый 25.08.2016, 16:00   #1
JohnAdmin
Топ Мастер
 
Аватар для JohnAdmin
 
Регистрация: 20.07.2014
Сообщений: 1,105
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 149 раз(а) в 120 сообщениях
Автор темы  По умолчанию Что нужно, чтобы построить собственную торговую систему



После того, как трейдер наберется достаточно опыта, работая по чужим торговым системам, у него встает вопрос о построении собственной. У своей системы всегда есть преимущества, не стоит забывать, что все люди разные и своя торговая система обычно больше отвечает личным качествам человека. Одному человеку больше нравится скальпинг, другому долгосрочные сделки, первый может долго высиживать просадки, второй желает сразу лучше получить стоп лосс и через время открыть новую сделку. Ну и тому подобные психологические особенности трейдера. Так вот создавая свою торговую систему, трейдер может максимально подстроить ее под себя, тем самым сделав торговлю более комфортной. Но не стоит конечно спешить с этим, наберитесь опыта, нужно четко понимать, что такое вообще торговая система и как она работает. На мой взгляд, быстрей всего вы поймете это, работая с чужими заготовками, при условии конечно, что они прибыльные.

Давайте для начала разберемся, что же такое торговая система трейдера. Это некий свод правил, которые отвечают на определенные вопросы, а именно: При каких условиях вы можете открыть сделку на рынке. Где вы будете фиксировать прибыль, при благоприятном для вас развитии ситуации на рынке. В каком месте вы зафиксируете убыток, если цена пойдет не в вашу сторону. Каким объемом вы должны открывать сделку. Это основные вопросы, на которые должна отвечать ваша система. Если у вас уже достаточно опыта на рынке, вы без труда сможете создать правила, отвечающие на них.

Начнем пожалуй с главного, при каких условиях открываются сделки. Тут нужно для начала определиться, какой вид анализа для вас предпочтительнее. Ну то есть вы с чем больше привыкли работать, индикаторный анализ, свечной, графический или иной. Возможно вы захотите в своей системе совместить несколько видов анализа, так, кстати, чаще всего и бывает, больше скажу, системы, совмещающие несколько видов анализа, обычно более надежные. Если у вас уже есть опыт торговли по чужим системам, то наверняка так же имеете какие-то любимые индикаторы из них, либо графические фигуры. Будет совсем неплохо, если вы возьмете их в свою систему. У вас должен быть критерий оценки тенденции на рынке, тренда. Я бы не советовал строить контрендовые системы, они довольно сложны и главное не так эффективны. Наша задача простота и эффективность. Следовательно, подумайте каким образом ваша система торговли будет определять направление тренда. Методы опять же самые различные, это могут быть индикаторы, либо трендрвые каналы. Выберите тот метод, который вам наиболее близок. Вопрос тренда отвечает вам на вопрос, в какую сторону вы можете открывать сделки в данный момент. После того как выбрано направление, система должна указать вам момент, в который можно открывать сделку. Это очень важный вопрос, тут стоит подойти очень ответственно, так как куда бы ни был направлен тренд, если сделка будет открыта не в нужное время, вы можете попасть на коррекцию и получать убыток за убытком. Наиболее распространенный метод открытия сделок. Это как раз по завершению коррекции. То есть определяем основной тренд, потом ждем движения против тренда на меньшем таймфрейме и по его завершению открываем сделку в нужную сторону. Как вы понимаете, момент завершения коррекции так же можно определять разными способами. Выберите свой, например сигнальный индикатор, либо пробой какого то уровня, возможно наклонного, либо разворотная свечная комбинация. Так же сигналом на открытие сделки может быть совмещение различных методов. Выбирайте то, что вам наиболее близко, с чем вы привыкли работать, не забывайте, вы строите систему под себя. Еще важным условием для открытия сделки является соотношение стоп лосса к тейк профиту, но его мы рассмотрим ниже, на стадии тестирования.

Следующий вопрос, фиксация прибыли. Перед открытием сделки вы четко должны понимать, где именно вы видите цель по прибыли. Там вы поставите уровень тейк профита. Лучше всего для тейк профита брать какие-то уже существующие уровни на рынке, от которых цена уже отбивалась. Если у вас трендовая система, от коррекции, то неплохим вариантом будет ставить тейк профит на том уровне, от которого эта коррекция и началась. Такие тейкпрофиты обычно наиболее часто достигаются и хотя тренд движется так, что обновляет свои экстремумы, не стоит особо жадничать и искать профит далеко за этим уровнем, так как тренд может просто нарисовать разворотную фигуру и больше не обновить экстремум, в итоге мы получим в лучшем случае безубыток из прибыльной сделки. Есть варианты не ставить тейкпрофит, а просто сопровождать сделку трейлинг стопом, я бы не стал их рассматривать. Во-первых, мы в таком случае не сможем ответить на весьма важный вопрос, соотношение стоп лосса к тейкпрофиту, при открытии сделки, а это очень важный момент для статистики системы. Во-вторых, близкий трейлинг обычно выбивает не очень далеко от входа в сделку, так что прибыль будет мизерная, далекий, разворот опять же скушает всю вашу прибыль, так что не стоит жадничать, надеясь словить большое безоткатное движение, чаще вы будете получать намного меньшую прибыль, чем возможно. Запомните главное, наша цель не пытаться урвать громадное движение, а построить систему, которая будет давать прибыль от многих сделок, а не от ставки на одну. Запомните главное, вопрос фиксации прибыли наиболее важный, для прибыльности торговой системы, не стоит его недооценивать, неправильный текпрофит значительно уменьшит прибыльность торговой системы, а может и сделать ее убыточной, при том, что все остальное вполне пригодное.

Уровень стоп лосса, важность этого уровня понятна любому трейдеру, который имеет достаточный опыт работы на рынках. Тут нужно учитывать главное, рынок всегда может найти свой сценарий и пойти по нему, невзирая на все ваши самые лучшие сигналы, вы должны быть к этому готовы и вовремя зафиксировать убыток, чтобы не потерять все. Я не сторонник всяких пересиживаний просадок, усреднений и подобным методам. Если вы решили создать торговую систему, то работайте над ней, пока не найдете такие сигналы, при которых сможете ставить адекватный стоп лосс. Для него лучше всего брать так же уже существующий уровень на рынке, который цена видела и не смогла пробить. То есть не какой-то там размер в пунктах от уровня вашей сделки, который вам не так жалко потерять, а то что рынок уже показал. Например, если для входа в сделку вы используете сигнал индикатора, то к тому моменту, когда этот сигнал образовался, на рынке уже появился какой-то уровень, вот за ним и ставьте свой стоп лосс. Если же вы используете вход на пробой уровня, то перед пробоем так же есть место на графике, откуда цена отбилась, прежде чем сделать его, это опять же место вашего стоп лосса. И не забывайте, ставить стоп лосс нужно не строго на уровне, а за ним, при чем взять в запас определенное количество пунктов, чтобы вашу сделку не выбило рыночным шумом, случайно шпилькой. Если сделка на продажу, то к этой величине еще нужно добавить размер спреда в пунктах.

Объем для открытия сделки, ну тут не стоит изобретать велосипед, стоит основываться на принципах манименеджмента, которые многократно описаны. Уточню главное, объем открываемых вами сделок должен строго зависеть от размера стоп лосса и вашего депозита. Не стоит придерживаться никаких фиксированных лотов, к которым вы привыкаете. Фиксированный должен быть лишь размер риска на одну сделку. Его величину вы установите на стадии тестирования системы. Но в большинстве случаев классических двух процентов достаточно. Сейчас брокеры дают довольно гибкие условия, по размерам депозита и дробным лотам, так что практически для любого размера стоп лосса и депозита можно подобрать торговый лот, при любом, адекватном уровне риска. Могу посоветовать заказать, либо написать самому(при условии, что вы разобрались с языком MQL) простенький индикатор, который будет вам показывать размер лота, при заданных параметрах стоп лосса и депозита. Такой индикатор совсем несложный, но он избавит вас от траты времени, подсчитывания на калькуляторе, что особенно важно для скальперских систем, когда сделку, после получения сигнала, открыть нужно быстро.
JohnAdmin вне форума   Ответить с цитированием